Black-Scholes Model

The Black-Scholes Equation $latex \frac{\partial V}{\partial t}+\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}+rS\frac{\partial V}{\partial S}-rV=0 &s=3$   $latex S$: the price of the stock $latex V=V(S,t)$: the price of a derivative(e.g., option) $latex K$: the strike price of the option $latex r$: the annualized risk-free interest rate $latex \sigma$: the standard deviation of the stock’s return $latex […]

선물·옵션 투자의 이론과 전략 | John C. Hull (지은이) | 윤평식 (옮긴이) | 퍼스트북 | 2012-02-29

자습용 페이지 용어 정리 연습문제 풀기 Chapter 1. 서문 자본시장 파생상품 선물 옵션 거래소 선도게약 파생상품 재무관리자 장외시장 채권 채권 발행 기초자산 underlying asset 옵션을 행사 할 때에 매수/매도의 대상되는 상품, 자산, 물체. – 위키백과 선물 또는 선도, 옵션계약의 거래대상이 되는 상품. – 두산백과 파생상품시장 주식시장 기초변수 헷징거래 헷저 hedger 투기거래 투기자 speculator 차익거래 차익거래자 […]

Introduction to Financial Mathematics | MA | Course

Brief Information Name : Introduction to Financial Mathematics 금융수학개론 Lecturer : Lee Hoseok 이호석 Semester : 2016 Spring Major : BS, Mathematics Textbook Hull, J. C. (2012) 『선물·옵션 투자의 이론과 전략』. 윤평식(역). 8판. 퍼스트북 Syllabus : Syllabus_2016-5-1__Introduction to Financial Mathematics.pdf In short Assignments [Assignment 1] Manage the stocks at the long strangle position. Introduction to Financial Mathematics) Assignment […]